Data Scientist (валидация ml моделей)

Хочешь работать на стыке DS и риск-менеджмента? Тогда тебе к нам, в Управление модельных рисков. Мы не просто валидируем модели — мы управляем модельным риском и улучшаем модельный ландшафт Банка с помощью Data Science. Строим системы предиктивной аналитики, сценарного анализа и даже обучаем LLM-агентов (наш внутренний фреймворк AIVA) для автоматизации валидации. Наш фокус — модели, участвующие в ключевых процессах Банка по управлению рисками ALM и ликвидности. С какими моделями работаем? 🔹Модели динамического ценообразования 🔹Прогноз досрочного погашения банковских продуктов 🔹Оценка чувствительности процентного дохода к макрофакторам и поведению клиентов

• разбираться в сложных моделях (от классики до нейросетей)

• погружаться в бизнес-процессы, проводить независимую оценку качества моделей

• оценивать бизнес-эффект от деградации моделей и защищать свои решения перед бизнесом

• применять AIVA (наш LLM-фреймворк для автономной валидации)

• писать код, улучшать и создавать библиотеки для эффективной валидации.

• уверенное знание Python: пишешь читаемые функции

• умеешь создавать окружения и оптимизировать код под big data

• уверенно работаешь с pandas, numpy, scipy, git, экосистемой Hadoopзнание ML-фреймворки (PyTorch/TF/scikit-learn)

• отлично знаниешь в части математики: теория вероятности и мат. статистики (мы часто пишем новые методологии и тесты)

• владеешь: ML/DL и временные ряды.

• офисный формат в Москве (Кутузовский пр, 32)

• ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия

• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи

• уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития

• выгодная ипотека для сотрудников

• подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких

• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера

• корпоративная пенсионная программа.