Data Scientist (валидация ml моделей)

Ты специалист с опытом работы в Data Science более 3 лет? Хочешь работать на стыке DS и риск-менеджмента? Тогда тебе к нам, в Управление модельных рисков. Мы не просто валидируем модели — мы управляем модельным риском и улучшаем модельный ландшафт Банка с помощью Data Science. Строим системы предиктивной аналитики, сценарного анализа и даже обучаем LLM-агентов (наш внутренний фреймворк AIVA) для автоматизации валидации. Наш фокус — модели, участвующие в ключевых процессах Банка по управлению рисками ALM и ликвидности. С какими моделями работаем?

• Модели динамического ценообразования

• Прогноз досрочного погашения банковских продуктов

• Оценка чувствительности процентного дохода к макрофакторам и поведению клиентов

• разбираться в сложных моделях (от классики до нейросетей)

• погружаться в бизнес-процессы, проводить независимую оценку качества моделей

• оценивать бизнес-эффект от деградации моделей и защищать свои решения перед бизнесом

• применять LLM-фреймворки для автономизации работы

• писать код, улучшать и создавать библиотеки для эффективной валидации.

• глубокое понимание: ML/DL, временных рядов

• владение Python: пишешь читаемые функции, быстро разбираешься в чужом коде

• умеешь создавать окружения и оптимизировать код под Big Data

• уверенно работаешь с pandas, numpy, scipy, git, экосистемой Hadoop, знаешь ML-фреймворки (PyTorch/TF/scikit-learn)

• отлично разбираешься в теории вероятностей и мат. статистике (мы часто пишем новые методологии и количественные тесты).

• офисный формат в Москве (Кутузовский пр, 32)

• ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия

• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи

• уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития

• выгодная ипотека для сотрудников

• подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких

• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера

• корпоративная пенсионная программа.