Quantitative Analyst (Риски)

В подразделении риск-квантов (risk-quants) Сбера открыты вакансии для стажеров и специалистов с опытом работы, занимающихся моделированием финансовых рынков и машинным обучением (ML).

• заниматься разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками

• развивать передовые методы ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением

• сочетать фундаментальные исследования с прикладными задачами Сбера.

Будет плюсом:

• образование с математическим уклоном: предпочтительно (но не ограничиваясь) МКН СПбГУ, матфак ВШЭ, мех-мат МГУ, РЭШ, МФТИ, ИТМО и др.

• понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики

• программирование: свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)

• базовые знание ML/DL

• классические методы ML, Deep Learning

• современные генеративные модели / RL-алгоритмы

• архитектуры и принципы LLM.

• наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.

• окончание курсов ШАД, Vega или аналогов

• опыт работы над проектами в области GenAI, анализа временных рядов (Time Series, TS), обучения с подкреплением (RL).

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская

• формат работы: гибрид

• ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия

• корпоративный спортзал и зоны отдыха

• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития

• расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа

• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ

• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров

• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.